Parameter Estimation in Fractional Stochastic Differential Equations

Engelstalig

Jaya P.N. Bishwal

Beoordeel dit boek

Geen afbeelding beschikbaar

Hardback

Koop Tweedehands

Niet tweedehands beschikbaar.

Houd me op de hoogte!

Ontvang een e-mailbericht zodra dit boek weer tweedehands leverbaar is.

Koop NieuwWeb only

Verwachte verschijningsdatum: 24-08.

Omschrijving

This book discusses long memory and long range dependence for continuous time financial models. While traditional models are Markovian, which have short memory, models with long memory have not been focused on and only studied in the discrete time series modeling context.